Крипта Фонда  

   

   

   

  
  Крипта и фонда  
  Крипта и фонда. Методы анализа. Компьютерный технический анализ  


Эти материалы являются объектом авторского права и защищены законами РФ и международными соглашениями о защите авторских прав. Перед использованием материалов вы обязаны принять условия лицензионного договора на использование этих материалов, или же вы не имеете права использовать настоящие материалы

Авторская площадка "Наши орбиты" состоит из ряда тематических подразделов, являющихся моими лабораторными дневниками, содержащими записи за разное, иногда продолжительно отличающееся, время. Эти материалы призваны рассказать о прошедшем опыте, они никого ни к чему не призывают и совершенно не обязательно могут быть применимы кем-то ещё. Это только лишь истории о прошлом


Индикаторы и Осцилляторы

Компьютерный технический анализ (КТА) по Элдеру является гораздо борлее обьективным, чем графический анализ, в котором аналитик может увидеть отражение своих психических девиаций. Важно детально понимать базовую психологическо - энергетическую теорию рынка, вложенных друг в друга волн и психических девиаций разных подмножеств рыночной толпы с второну страха или жадность, и отражение этих факторов выбранными вами индикаторами компьютерного технического анализа

Элдер выделяет три вида индикаторов - трэндовые, осцилляторы, и общесистемные. Трэндовые запаздывают - это ЕМА, графики MACD и т.п., но хорошо отражают трэнды. Осцилляторы, например RSI, стохастик и гистограмма MACD, работают проактивно, и хорошо работают в торговых коридовах, но хуже - на трэндах. Общесистемные отражают общее состояние рынка и его динамику. Именно поэтому Элдер в своей системе трёх фильтров рекомендует комбинировать индикаторы, рассматривая сначала направление трэнда на старшем таймфрэйме, после чего выбирая точку входа на текущем, и проверяя запрещающие сделку в выбранном направлении индикаторы. Нидже рассмотрим те индикаторы, в которые пришлось влезть и запрограммировать их

Однако важно понимать, что при всей гениальности подачи базовой инфирмации от доктора Элдера, существуют маркетмэйкеры и умные деньги. Поэтому очень важно понимать те учения и теории, которые говорят о более глобальном - целях создания рынка криптовалют, управляющих им сущностях, учете глобального горизонта в торговых планах трэйдера. Это знания функционирования умного капитала, теории Вайкоффа и Smart Money


Индикатор

    
Описание индикатора

RSI
Relative
strength
index
    

Элдер: RSI - наименее шумный, по сравнению со стахастиком, осциллятор. Хорошо работает в торговых диапазонах, но плохо на трэнде

Ментор: ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...

Наш опыт: индикатор RSI показывает накопление перекупленности и перепроданности относительно справедливой цены EMA (по Элдеру), и имеет три вида паттернов - флэтовый, повышательный и понижательный. На горизонтальном коридоре (флэте) он работает от границы до границы, чётко показывая точки входа и выхода, как описано у мэтров. Но на трэндах вверх и вниз образуется повышательный и понижательный паттерн, когда индикатор более активно пересекает пороги 30/70 в направлении трэнда, но при этом не доходит до противоположной границы. Тут набор веса в сторону противоположной позиции согласуется с возвратом в зону ценности EMA, и является сигналом входа в позу, если старший ТФ и система цензуры разрешают такую сделку. Рекомендованный Элдером его индикатор силы, учитывающий также и объём торгов, по нашей практике работает менее информативно, но тут нужно исследовать индикатор мастера глубже

Т.о. индикатор RSI может использоваться во всех трёх сценариях - флэта, повышательного и понижательного трэнда, отражая накопление психической девиации от показанной EMA справедливой цены. Кроме сигналов накопления психической девиации соответствующей циклу части рыночной толпы, которая на старших циклах всё больше и больше инерция, полезным акцентом анализа является поиск расхождений, дивергенций, между непосредственно графиком цен и графиком индиватора RSI. Такие дивергенции увеличивают вероятность разворота цен в сторону графика индикатора

Индикатор RSI реализован по формуле из книги Элдера, но потом изменён на формулу TradingView. За каждый период указанного промежутка, обычно 14 периодов, вычисляются:
(1) разница с прошлым периодом отдельно позитивная и негативная, если разница позитивная, то пишут абсолютную величину дельты, а в негативную пишут ноль. И наоборот, если разница негативная,. то пишут адсолютную величину дельны в негативную переменную, и ноль в позитивную
(2) расчитывают мультипликатор по формуле RMA [1 / количество периодов], например 1/14 при глубине индикатора 14 дней
(3) для позитивной и негативной разницы за период расчитывают взвешенное отклонение по формуле [текущее_обычное_отклонение * мультипликатор + взвешенное_предыдущего периода * (1 - мультипликатор)], при этом для первого значения взвешенное отклонение просто берут равное нулю, а окончательное значение для первого периода берут [RS = 100 - (100 / (1 + $ds_RS[$i]))]. По сути формула очень похожа на формулу расчёта EMA, но именно в версии TradingView успользуется мультипликатор (коэффициент взвешивания) не по формуле ЕМА [2/(кол-во периодов + 1], а формула RMA [1 / количество периодов]
(4) расчитывают отношение текущего позитивного взвешенного к текущему негативному RS, при этом защищаются от деления на ноль. Если взвешенное негативное == 0, то его принимают равным 1
(5) из RS расчитывают собственно RSI по формуле [RSI = 100 - (100 / (1 + RS))]


MACD
(moving arevange
convergence
divergence)
    

Элдер: Комплексный индикатор, включающий как график из двух линий на сновании ЕМА, так и осциллятор в виде гистограммы. Если График, как и все ЕМА, следует за еной и запаздывает, то гистограмма работает одновременно или на опержение. Именно этот график, а в отдельных книгах - только гистограмму, Элдер рекомендует использовать для определения точки входа после выявления трэнда на графике старшего цикла и соответствующих ему ТФ с помощию EMA. Кроме этого гистограмма позволяет выявлять различия в направлении движения цен и гистограммы, т.н. схождения и расхождения, т.е. конвергенции и дивергенции, упрощённо называемые дивергенциями

Ментор: ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...

Наш опыт: Индикатор MACD в отличие от RSI показывает не просто объём и знак накопления психической девиации от справедливой цены, представленной ЕМА, он показывает скорость изменения этого накопления психической девиации, являясь как бы индикатором второго порядка. Однако по слова Элдера гистограмма MACD, построенная на данных линий графика, несёт ещё больше обострённую, оперативную информацию. Если линейная часть MACD может использоваться как усилитель и подтверждающий элемент для RSI, то гистограмма является самодостаточным индикаторам, оперативно отражающим развороты трэнда

Нами реализован индикатор сначала графика, а позже и гистограммы. На его основе также создан мониторинговый модуль, выявляющий как изменения направления графика MACD, в целом соответствующее изменению направления на гистограмме - осцилляторе MACD, так и события пересечения двух линий графика MACD, с последующим уведомлением по электронной почте и через Телеграм - мессенджер. Этот эксперементальтный модуль тестируется уже полгода, и на дневном цикле показывает себя очень шумным

Индикатор MACD реализован нами по формуле из книги Элдера, но потом изменён на формулу TradingView. Там потому что сглаживание рассчитанной разностьи двух EMA происходит не EMA, а SMA, т.е. простой скользящей средней. Итого для расчёта индикатора вычисляются:
(1) вычисляется 26 периодная EMA, для чего берётся мультипликатор M26 [= (2 / (26 + 1))], и для каждого периода рассчитывается EMA26 [= (цена_закрытия_периода * M26) + (вчерашняя_ЕМА * (1 - M26))]
(2) вычисляется 12 периодная EMA, для чего берётся мультипликатор M12 [= (2 / (12 + 1))], и для каждого периода рассчитывается EMA12 [= (цена_закрытия_периода * M12) + (вчерашняя_ЕМА * (1 - M12))]
(3) вычисляется разница EMA12 - EMA26 за каждый период, он же ТФ, и по полученному массиву строится основная линия MACD
(4) полученные в прошлом шаге 3 данные сглаживаются простой SМА за 9 периодов, и по полученным данным строится сигнальная, поддерживающая, оранжевая линия


EMA, MA    

Элдер: Скользящие средние - ключевой индикатор, позволяющий выделять трэнды. В силу ошибки двойного вхождения простые средние подходят для анализа хуже, о чем Элдер пишет в своих книгах, и рекомендует использовать экспотенциальные MA. также он пишет о необходимости сдвигать простые МА влево на половну глубины периода расчёта, а EMA на 1-2 дня, говоря о теории, но не давая на неё ссылки. Все однако работают без сдвижки, но это не значит, что правы. ЕМА получается гораздо более близки к норме сдвинутости Элдера. Ема, построенная по таймфрэймам старшего цикла, наглядно показывает направление трэнда. Элдер рекомендует принимать стратегические решения "бык или медведь" на старшем таймфрэйме по правилу умножить на пять текущий ТФ. Кроме того, две ЕМА, построенный по 20-26 периодам и половине, т.е. 10-13 периодам, показывает т.н. "зоны ценности" по Элдеру, возврат в которую на повышательном или понижательном трэнде - это сингал для входа в позу

Ментор: ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...

Наш опыт: Создано три поколения графиков ЕМА, последний способен строить график из четырёх графиков цен ОHLC, и тут же до 8 ЕМА по заданным периодам с заданной глубиной графика в периодах. Также Значения ЕМА подобраны нами так, чтобы на одном графике отражать и текущую ЕМА с её зоной ценности, так и родительскую ЕМА с её зоной ценности, и ЕМА дедовскую. Именно в таком формате график позволяет проводить комплексный анализ, не переключаясь на разные ТФ для анализа ЕМА текущего и старшего цикла. Однако для анализа других индикаторов такое переключение может потребоваться. Далее, на основе проведённого анализа КEMA, RSI, MACD был сделан вывод о подтверждении теории многоуровневой симметрии вложенных волн цен с разной длиной цикла. Это похоже на теорию Эллиота и на теорию многомерной симметрии реставраторов славянских знаний. Также именно наша текущая реализация графика цен, EMA и конверта отражает корректную текущую ЕМА для выбранного таймфрэйма, но для родительской и дедовой EMA и зон ценности подстраивает периоды так, чтобы отражать EMA младшего таймфрэйма родительского (недельного) и дедового цикла (месячного) независимо от выбора текущего ТФ

Индикатор EMA рассчитывается достаточно просто. Для расчёта текущей точки она взвешивается мультипликатором, после чего к ней добавляется взвешенная остатком между единицей и мультипликатором предыдущая ЕМА. Плюс скользящих средних в корректной работе именно на трэндовых движениях, когда осцилляторы типа RSI работают изменённо. Минус в том, что для расчёта EMA нужно добавлять к ней префиксное количество значений, чтобы целевой набор данных с первого значения успел "наполниться" не смещённой ЕМА. Ведь первое значение не имеет предшественника, и потому не может быть рассчитано по приведённой формуле, приходится рассчитывать немного больше значений. Например для 20 периодной ЕМА и интересующей нас глубине графика в 100 периодов я беру 100 + 20 периодов, принимая первый за цену без взвешивающего коэффициента и отсекая в результате первые 20 значений. Итого для расчёта индикатора вычисляются:
(1) вычисляется мультипликатор, завиясщий от длины периода MLT [= (2 / (количествыо_периодов + 1))]
для каждого периода рассчитывается EMA [= (цена_закрытия_периода * MLT) + (вчерашняя_ЕМА * (1 - MLT))]


Envelope
(конверты)
    

Элдер: конверт - две отстаящие от ЕМА на указанный процент линии. Позволяет определить точку выхода, по Элдеру сделка с движением на 1/3 конверта и больше - это идеальная сделка на 5 баллов

Ментор: нет

Наш опыт: Нами реализовано построение конверта на графике цен и ЕМА. Также обратили внимание, что поток цены, очерченой конвертом, очень наглядно показывает направление трэнда, т.к. обрисовывает как движенрие цены в текущем цикле с соответствующими ТФ, так и в старшем цикле с соответствующими ТФ


Индикатор волатильности    

Элдер: нет

Ментор: нет

Наш опыт: наша эксклюзивная разработка, показывающая несколько графиков волатильности по данным нескольких различающихся длиной окон, построенных средствами SQL. Длительность окон подобрана так, чтобы для соответствующего ТФ показывать значения в окне длиной в цикл, немного меньше и немного больше цикла. Это позволяет наглядно увидеть на волновом графике цены потолки волатильности, и принять решение о том, какую цель выставлять


Последующие индикаторы упоминаются в курсе Ментора, и в целом оказались менее информативны и эффективны при обычном использовании без. подбора ТФ. Исключение тут составляет Фиба, с которой в силу акцента на компьютерном ТА работали пока не так много. В любом случае второй подход к теме запланирован


PSAR
(Parabolic SAR)
     ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...


Аллигатор Билла Уильямса     Ментор: ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...

Наш опыт: Однако по самостоятельным исследованиям исходного кода индикатора на TradinView, если не ошибаюсь за давностью - это три EMA с дополнительной сдвижкой каждой на постоянную величину, т.н. губы, зубы и язык. Подход смотреть на пересечения разноскоростных EMA уже входит в отображение зоны ценности по Элдеру, которую мы рисуем в своих продуктах практически всегда рядом с графиком цен, причём методом подбора рисуем зоны ценности и для старшего цикла, и для дедового минимум основную EMA рисуем. Таким образом этот индикатор не уникален, если не использовать подбор ТФ - точно, а Элдер рекомендует не использовать несколько индикаторов с одной сутью, чтобы не создавать информационный шум


Фибоначчи     ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...


KST     ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...


Mass Index
(индекс массы)
     ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...


Value Chart
(объём)
     ... даётся на курсе Ментора, на публичном ресурсе не расписываю ...



 
 

раздел
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕХ. АНАЛИЗ
подразделы

RSI
MACD
EMA, MA
Envelope
Волатильность
Прочие
 

раздел
МЕТОДЫ АНАЛИЗА
подразделы

Графический классика
Японы свечи Price Action (PA)
Компьютерный ТА Индикаторы
Волны Эллиота, Фибоначчи
Базовая теория Вайхофа
Smart Money
Фундаментальный анализ
 



        
   
    Нравится     

(C) Белонин С.С., 1974-2024. support_lmd: 2024-09-27 22:23:43