Вводные слова

Одной из задач, для которых создавался мой КрАгрАн, является возможность моджелирования различных сценариев и расчёт эффективности тех или иных стратегий торговли, в первую очередь индикаторной. Ряд криптогуру ругают индикаторную торговлю, говорят о торговле безиндикаторной или об использовании индикаторов только как вспомогательного инструмента. Однако курс Ментора подразумевает умение торговать по индикаторам, да и А.Элдер говорит об объективной природе индикаторов, критикуя уже более классические методы - графический анализ и привычные паттерны японских свечей, но относящихся к Smart Money. Поэтому, наряду с возможностями накопления данных, одновременного отображения графиков цен и индикаторов по многим монетам сразу для нескольких вложенных циклов изменения цены, ведения инфоромации о сделках был реализован и модуль расчёта состояния индикаторов, и оповещения о событиях, с ними связанных. Этот модуль всё ещё развивается, предела завершённости нет, но кое что можно сказать уже сейчас

Симметричные по входу и выходу стратегии RSI + MACD. Малая аналитика лета 2026

После полутора, а то и более лет простоя я понемногу стал поглядывать на отдельные моменты старых наработок по исследованию крипторынка. Были найдены ошибки в продукте, исправлены, разработаны механизхмы сверки данных. И хотя получение данных по ценам криптомонет прекратилось в начале июня 2026 года, закрыли этот источник, но для анализа осталась накопленная ранее база. Ниже представлены результаты первого подхода после исправления основных модулей

По результатам отчётов очевидно, что не все расчёты там корректны. Но можно говорить о корректности основных показателей. И вот на их основе сделан первый в 2026 году подход к аналитике базовых стратегий, комбинирующих учет индикаторов компьютерного анализа - т.н. скользящих средних, осцилляторов, гистаграм. В нашем случае используются представители овновных групп индикаторов. В качестве осциллятора используется индикатор RSI, а также обладающая схожим поведением гистограмма индикатора MACD. В качестве скользящих средних используется непосредственно EMA, и также график MACD в его линейной ипостаси. В качестве индикаторов волатильности используется конверт и наш авторский индикатор скользящих окон волатильности. Все индикаторы рассматривались в разрезе наиболее оптимальных таймфрэймов, а также с учетом того факта, что сигнал без дополнительных телодвижений может быть получен только по завершению таймфрэйма, что затягивает точку входа и выхода в сделку. И вот по комбинациям этих основополагающих индикаторов сделан очередной проход базовой аналитики. Сами первичные отчёты доступны по ссылкам ниже:

• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - младший ТФ цикла, смена направления динамики гистограммы
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - младший ТФ цикла, переход линии индикатора через ноль
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - младший ТФ цикла, пересечение осчовной линии и линии RMA
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - младший ТФ цикла, смена направления основной линии
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - старший ТФ цикла, смена направления динамики гистограммы
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - старший ТФ цикла, переход линии индикатора через ноль
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - старший ТФ цикла, пересечение осчовной линии и линии RMA
• отчёт: RSI - младший ТФ цикла, MACD - старший ТФ цикла, смена направления основной линии

По сути ретроспективная аналитика, или аналитика исторических данных - это то, о чём Александр Элдер говорит как об обязательном циклическом этапе в работе трэйдера, пользующегося научным подходом. По результату получения этих отчетов вырисовывается как общая картина, таки и ряд тем для доработки отчетов. Сначала про общую картину в табличном представлении для недельного (SWING) цикла:

Вторичные показатели после исправления ошибок уехали, но первичные дают картину в целом выигрышной стратегии. Не сильно выигрышной, замороченной и трудозатратной. Ага, целая одна сделка в неделю же ... Везде ожидаемо некорректен единый SL для всех монет, тем более общий для бычьих и медвежьих сделок, который не учитывает индивидуальных особенностей монеты, ее волатильности в абсолютных цифрах и характере колебаний ... но тут уж на что хватило рук. Это можно отследить, сделав предрасчёт по куче разных TP и SL с некоторым шагом, и учесть разные для значения для повышения и понижения. Но это будет не более, чем вспомогательный материал, т.к. прошлое поведение не закрепляет будущего поведения монеты. Это может и важная, но громоздкая работа, на которую нужны совсем инфе вычислительные мощности

И сами по себе эти графики не несут выраженных положительных смыслов. Однако с учетом собираемой по частям из разных гуру методики, получается, что такая комбинация сигналов может служить основанием для входа и выхода в сделку. Причём использование сигналов старшего таймфрэйма для выбранного - недельного - цикла не даёт особого выигрыша, если не уточнять детали гораздо более скрупулёзно. Да и там без гарантий. Видно, что по большинству моент даже с кривым подбором TP/SL видна положительная динамика прибылей. Уточнить работу здесь призваны методики риск- мани менеджмента, использование математически расчитанных с учетом волатильности конкретной монеты лесенок для входа и выхода и вёдер для сквизов, и других компонент методки

Симметричные по входу и выходу стратегии MACD. Аналитика до 2024, апреля месяца

Ниже представлены отчёты по эффективности использования тратегий с симметричным входом и выходом в сделки по разным сигналам индикатора MACD для примерно сотни топовых монет. А именно - по событиям пересечения линий индикатора MACD, по изменению направления ведущей линии, и по изменению направления динамики гистограммы MACD. Эти отчёты сформированы для несколькодневного цикла до данным индикатора, построенного на данных таймфрэймов 1H, как базового для этого цикла, и 4H, как наименее шумного именно для этого же несколькодневного цикла именно для индикатора MACD. Так как индикатор на старших таймфрэймах цикла требует приличного времени на формирование данных, это может приводить к приличному запаздыванию точки выхода, поэтому параллельно реализован расчёт чтоки выхода на 2 часа раньше

• отчёт: цикл несколькодневный, ТФ 4H, симметричные вход и выход по пересечению линий MACD
• отчёт: цикл несколькодневный, ТФ 4H, симметричные вход и выход по изменению направления линии MACD
• отчёт: цикл несколькодневный, ТФ 4H, симметричные вход и выход по изменению направления гистограммы MACD

Как можно видеть при использовании старшего ТФ4H, вход и выход по пересечению линий индиватора далеко не всегда приносит прибыль. Причём при выходе немного раньше прибыли становится больше, что говорит о том, что формировать сигнал выхода из сделки на старших ТФ цикла не очень эффективно - время для получения данных на старшем ТФ и расчёта значений индикаторов тут сильно, на часы затягивается, и не даёт эффективной точки выхода

Если рассмотреть в качестве сигналов изменение направления линии MACD, картина окажется более динамичной, а строк с положительным результатом станет больше. При этом существенного выигрыша при более раннем выходе мы уже получать не будем, выход по обнаружению сигнала разворота и выход на два часа раньше дадут примерно одинаковый результат, где то больше, а где то меньше ... И всё же этот результат всё ещё будет различаться на разных монетах, чередуя и прибыли, и убытки, хотя прибыльных строк станет прилично больше

Рассматривая же изменение направления гистограммы MACD, чётко видно, что преждевременный выход всегда приводит к убыткам. Причём положительных сделок, как и в прошлый раз, больше на 11 монет, однако процентов проигрыша под 200 тут уже не фиксируется, и есть приличное количество монет с суммарной прибыльностью 40-60 процентов. Всё же гистограмма - самый динамичный индикатор, из предоставляемых классическим MACD

Ниже представлены такие же отчёты по эффективности, но для младшего таймфрэйма, 1H (час), несколькодневного цикла изменения цены. Для пересечения линий MACD и разворота линий количество прибыльных строк 35-36 из 68, с прибыльностью в среднем 15-20% и 20-25% соответственно, а для гистограммы уже 42 строки и 30-35% по монете. По данным пересечения линий видно, что здесь уже нет никакого смысла выходить из сделки раньше получения сигнала пересечения - прибыль почти нигде не становится больше

• отчёт: цикл несколькодневный, ТФ 1H, симметричные вход и выход по пересечению линий MACD
• отчёт: цикл несколькодневный, ТФ 1H, симметричные вход и выход по изменению направления линии MACD
• отчёт: цикл несколькодневный, ТФ 1H, симметричные вход и выход по изменению направления гистограммы MACD

Здесь же по ссылке представлен сводный отчёт по событиям и монетам 20240408_01. Данные точки выхода для ТФ1H представлены на момент выявления, а для 4H на 2 часа раньше. Как было показано, это более выигрышная точка выхода для 4H. Можно видеть, что количество событий по таймфрэймам 1 и 4 часа отличается не так уж и разительно, в среднем 1.2-1.5 раза. При этом суммарно по всем рассмотренным монетам положительный баланс есть и для изменения направления линий MACD, и гистограммы MACD. А вот для пересечения баланс отрицательный. Для таймфрэйма же 4H отрицательным, причём с гораздо большей абсолютной величиной, является и пересечение линий, и смена направлений. А вот смена направления гистограммы положительна, но не даёт никакого выигрыша относительно 1 часа. Но, конечно, так анализировать не корректно, нужно смотреть по каждой монете отдельно. Есть около десятка монет, по которым прибыльность присутствует по 5 из 6 вариантов событий входа/выхода, и столько же для 4 столбцов - вариантов. Это вероятные кандидаты на торговлю означенным методом использования сигранов MACD, однако для полноты картины нужно делать и аналитику с разбивкой по периодам, чтобы подтвердить повторяемость положительных результатов во времени

Однако сразу же возникает вопрос, насколько простой симметричный подхд к аналитике применим. И гуру финансового анализа, и свой небольшой опыт говорит о том, что на трэндах сделки по и против трэнда ведут себя по разнеому, к тому же есть корелляции и с другими индикаторами. А что значит по трэнду ? Элдер чётко говорит, что трэнд мы смотрим на старшем от текущего таймфрэйме [а на мой взгляд - цикле], через экспотенциальную скользящую среднюю. К тому же важно учитывать движение цены от МА и к МА, и неплохо было бы посмотреть качество рынка через RSI или что то похожее ... Однако у Ментора есть рекомендации, задействующие именно учёт текущих ЕМА. Всё это требует проверки и проработки. Поэтому простая симметричная аналитика, которая, будучи исполнена в одно лицо - совсем не проста, всё же недостаточна для получения эффективных сигналов ...

--- [---]

--- [---]