Вводные слова
Одной из задач, для которых создавался мой КрАгрАн, является возможность моджелирования различных сценариев и расчёт эффективности тех или иных стратегий торговли, в первую очередь индикаторной. Ряд криптогуру ругают
индикаторную торговлю, говорят о торговле безиндикаторной или об использовании индикаторов только как вспомогательного инструмента. Однако курс Ментора подразумевает умение торговать по индикаторам, да и А.Элдер
говорит об объективной природе индикаторов, критикуя уже более классические методы - графический анализ и привычные паттерны японских свечей, но относящихся к Smart Money. Поэтому, наряду с возможностями накопления данных,
одновременного отображения графиков цен и индикаторов по многим монетам сразу для нескольких вложенных циклов изменения цены, ведения инфоромации о сделках был реализован и модуль расчёта состояния индикаторов, и оповещения
о событиях, с ними связанных. Этот модуль всё ещё развивается, предела завершённости нет, но кое что можно сказать уже сейчас
Симметричные MACD
Ниже представлены отчёты по эффективности использования тратегий с симметричным входом и выходом в сделки по разным сигналам индикатора MACD для примерно сотни топовых монет. А именно - по событиям пересечения линий индикатора
MACD, по изменению направления ведущей линии, и по изменению направления динамики гистограммы MACD. Эти отчёты сформированы для несколькодневного цикла до данным индикатора, построенного на данных таймфрэймов 1H, как базового
для этого цикла, и 4H, как наименее шумного именно для этого же несколькодневного цикла именно для индикатора MACD. Так как индикатор на старших таймфрэймах цикла требует приличного времени на формирование данных, это может
приводить к приличному запаздыванию точки выхода, поэтому параллельно реализован расчёт чтоки выхода на 2 часа раньше
Как можно видеть при использовании старшего ТФ4H, вход и выход по пересечению линий индиватора далеко не всегда приносит прибыль. Причём при выходе немного раньше прибыли становится больше, что говорит о том, что формировать
сигнал выхода из сделки на старших ТФ цикла не очень эффективно - время для получения данных на старшем ТФ и расчёта значений индикаторов тут сильно, на часы затягивается, и не даёт эффективной точки выхода
Если рассмотреть в качестве сигналов изменение направления линии MACD, картина окажется более динамичной, а строк с положительным результатом станет больше. При этом существенного выигрыша при более раннем выходе мы уже
получать не будем, выход по обнаружению сигнала разворота и выход на два часа раньше дадут примерно одинаковый результат, где то больше, а где то меньше ... И всё же этот результат всё ещё будет различаться на разных монетах,
чередуя и прибыли, и убытки, хотя прибыльных строк станет прилично больше
Рассматривая же изменение направления гистограммы MACD, чётко видно, что преждевременный выход всегда приводит к убыткам. Причём положительных сделок, как и в прошлый раз, больше на 11 монет, однако процентов проигрыша
под 200 тут уже не фиксируется, и есть приличное количество монет с суммарной прибыльностью 40-60 процентов. Всё же гистограмма - самый динамичный индикатор, из предоставляемых классическим MACD
Ниже представлены такие же отчёты по эффективности, но для младшего таймфрэйма, 1H (час), несколькодневного цикла изменения цены. Для пересечения линий MACD и разворота линий количество прибыльных строк 35-36 из 68,
с прибыльностью в среднем 15-20% и 20-25% соответственно, а для гистограммы уже 42 строки и 30-35% по монете. По данным пересечения линий видно, что здесь уже нет никакого смысла выходить из сделки раньше получения
сигнала пересечения - прибыль почти нигде не становится больше
Здесь же по ссылке представлен сводный отчёт по событиям и монетам 20240408_01. Данные точки выхода для ТФ1H представлены на момент выявления,
а для 4H на 2 часа раньше. Как было показано, это более выигрышная точка выхода для 4H. Можно видеть, что количество событий по таймфрэймам 1 и 4 часа отличается не так уж и разительно, в среднем 1.2-1.5 раза. При этом
суммарно по всем рассмотренным монетам положительный баланс есть и для изменения направления линий MACD, и гистограммы MACD. А вот для пересечения баланс отрицательный. Для таймфрэйма же 4H отрицательным, причём с гораздо большей
абсолютной величиной, является и пересечение линий, и смена направлений. А вот смена направления гистограммы положительна, но не даёт никакого выигрыша относительно 1 часа. Но, конечно, так анализировать не корректно, нужно смотреть
по каждой монете отдельно. Есть около десятка монет, по которым прибыльность присутствует по 5 из 6 вариантов событий входа/выхода, и столько же для 4 столбцов - вариантов. Это вероятные кандидаты на торговлю означенным методом
использования сигранов MACD, однако для полноты картины нужно делать и аналитику с разбивкой по периодам, чтобы подтвердить повторяемость положительных результатов во времени
Однако сразу же возникает вопрос, насколько простой симметричный подхд к аналитике применим. И гуру финансового анализа, и свой небольшой опыт говорит о том, что на трэндах сделки по и против трэнда ведут себя по разнеому, к тому
же есть корелляции и с другими индикаторами. А что значит по трэнду ? Элдер чётко говорит, что трэнд мы смотрим на старшем от текущего таймфрэйме [а на мой взгляд - цикле], через экспотенциальную скользящую среднюю. К тому же
важно учитывать движение цены от МА и к МА, и неплохо было бы посмотреть качество рынка через RSI или что то похожее ... Однако у Ментора есть рекомендации, задействующие именно учёт текущих ЕМА. Всё это требует проверки и проработки.
Поэтому простая симметричная аналитика, которая, будучи исполнена в одно лицо - совсем не проста, всё же недостаточна для получения эффективных сигналов ...
--- [---]
--- [---]
|
|
| раздел |
| ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| подразделы |
-
|
| раздел |
| НАШИ ИТОГИ |
| подразделы |
-
-
-
-
|
|
