Крипта и фонда


	Крипта Фонда


	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Начальные слова - Источники - Контактные координаты


	МЕТОДЫ АНАЛИЗА - Графический классика - Японы свечи Price Action (PA) - Компьютерный ТА Индикаторы - Волны Эллиота, Фибоначчи - Базовая теория Вайхофа - Smart Money - Фундаментальный анализ


	НАШИ ИТОГИ - Текущий срез понимания - АПТК КрАгрАН БЕССТ - История нашего обучения - Исследования эффективности


	Крипта и фонда


	Крипта и фонда. Исследования эффективности стратегий и подходов

Эти материалы являются объектом авторского права и защищены законами РФ и международными соглашениями о защите авторских прав. Перед использованием материалов вы обязаны принять условия лицензионного договора на использование этих материалов, или же вы не имеете права использовать настоящие материалы

Авторская площадка "Наши орбиты" состоит из ряда тематических подразделов, являющихся моими лабораторными дневниками, содержащими записи за разное, иногда продолжительно отличающееся, время. Эти материалы призваны рассказать о прошедшем опыте, они никого ни к чему не призывают и совершенно не обязательно могут быть применимы кем-то ещё. Это только лишь истории о прошлом

Вводные слова

Одной из задач, для которых создавался мой КрАгрАн, является возможность моджелирования различных сценариев и расчёт эффективности тех или иных стратегий торговли, в первую очередь индикаторной. Ряд криптогуру ругают индикаторную торговлю, говорят о торговле безиндикаторной или об использовании индикаторов только как вспомогательного инструмента. Однако курс Ментора подразумевает умение торговать по индикаторам, да и А.Элдер говорит об объективной природе индикаторов, критикуя уже более классические методы - графический анализ и привычные паттерны японских свечей, но относящихся к Smart Money. Поэтому, наряду с возможностями накопления данных, одновременного отображения графиков цен и индикаторов по многим монетам сразу для нескольких вложенных циклов изменения цены, ведения инфоромации о сделках был реализован и модуль расчёта состояния индикаторов, и оповещения о событиях, с ними связанных. Этот модуль всё ещё развивается, предела завершённости нет, но кое что можно сказать уже сейчас

Симметричные MACD

Ниже представлены отчёты по эффективности использования тратегий с симметричным входом и выходом в сделки по разным сигналам индикатора MACD для примерно сотни топовых монет. А именно - по событиям пересечения линий индикатора MACD, по изменению направления ведущей линии, и по изменению направления динамики гистограммы MACD. Эти отчёты сформированы для несколькодневного цикла до данным индикатора, построенного на данных таймфрэймов 1H, как базового для этого цикла, и 4H, как наименее шумного именно для этого же несколькодневного цикла именно для индикатора MACD. Так как индикатор на старших таймфрэймах цикла требует приличного времени на формирование данных, это может приводить к приличному запаздыванию точки выхода, поэтому параллельно реализован расчёт чтоки выхода на 2 часа раньше

Как можно видеть при использовании старшего ТФ4H, вход и выход по пересечению линий индиватора далеко не всегда приносит прибыль. Причём при выходе немного раньше прибыли становится больше, что говорит о том, что формировать сигнал выхода из сделки на старших ТФ цикла не очень эффективно - время для получения данных на старшем ТФ и расчёта значений индикаторов тут сильно, на часы затягивается, и не даёт эффективной точки выхода

Если рассмотреть в качестве сигналов изменение направления линии MACD, картина окажется более динамичной, а строк с положительным результатом станет больше. При этом существенного выигрыша при более раннем выходе мы уже получать не будем, выход по обнаружению сигнала разворота и выход на два часа раньше дадут примерно одинаковый результат, где то больше, а где то меньше ... И всё же этот результат всё ещё будет различаться на разных монетах, чередуя и прибыли, и убытки, хотя прибыльных строк станет прилично больше

Рассматривая же изменение направления гистограммы MACD, чётко видно, что преждевременный выход всегда приводит к убыткам. Причём положительных сделок, как и в прошлый раз, больше на 11 монет, однако процентов проигрыша под 200 тут уже не фиксируется, и есть приличное количество монет с суммарной прибыльностью 40-60 процентов. Всё же гистограмма - самый динамичный индикатор, из предоставляемых классическим MACD

Ниже представлены такие же отчёты по эффективности, но для младшего таймфрэйма, 1H (час), несколькодневного цикла изменения цены. Для пересечения линий MACD и разворота линий количество прибыльных строк 35-36 из 68, с прибыльностью в среднем 15-20% и 20-25% соответственно, а для гистограммы уже 42 строки и 30-35% по монете. По данным пересечения линий видно, что здесь уже нет никакого смысла выходить из сделки раньше получения сигнала пересечения - прибыль почти нигде не становится больше

Здесь же по ссылке представлен сводный отчёт по событиям и монетам 20240408_01. Данные точки выхода для ТФ1H представлены на момент выявления, а для 4H на 2 часа раньше. Как было показано, это более выигрышная точка выхода для 4H. Можно видеть, что количество событий по таймфрэймам 1 и 4 часа отличается не так уж и разительно, в среднем 1.2-1.5 раза. При этом суммарно по всем рассмотренным монетам положительный баланс есть и для изменения направления линий MACD, и гистограммы MACD. А вот для пересечения баланс отрицательный. Для таймфрэйма же 4H отрицательным, причём с гораздо большей абсолютной величиной, является и пересечение линий, и смена направлений. А вот смена направления гистограммы положительна, но не даёт никакого выигрыша относительно 1 часа. Но, конечно, так анализировать не корректно, нужно смотреть по каждой монете отдельно. Есть около десятка монет, по которым прибыльность присутствует по 5 из 6 вариантов событий входа/выхода, и столько же для 4 столбцов - вариантов. Это вероятные кандидаты на торговлю означенным методом использования сигранов MACD, однако для полноты картины нужно делать и аналитику с разбивкой по периодам, чтобы подтвердить повторяемость положительных результатов во времени

Однако сразу же возникает вопрос, насколько простой симметричный подхд к аналитике применим. И гуру финансового анализа, и свой небольшой опыт говорит о том, что на трэндах сделки по и против трэнда ведут себя по разнеому, к тому же есть корелляции и с другими индикаторами. А что значит по трэнду ? Элдер чётко говорит, что трэнд мы смотрим на старшем от текущего таймфрэйме [а на мой взгляд - цикле], через экспотенциальную скользящую среднюю. К тому же важно учитывать движение цены от МА и к МА, и неплохо было бы посмотреть качество рынка через RSI или что то похожее ... Однако у Ментора есть рекомендации, задействующие именно учёт текущих ЕМА. Всё это требует проверки и проработки. Поэтому простая симметричная аналитика, которая, будучи исполнена в одно лицо - совсем не проста, всё же недостаточна для получения эффективных сигналов ...

--- [---]